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Internet Explorerから[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]タブの中で、「ダイヤルアップと仮想プライベートネットワークの設定(N)」の[設定]-[詳細]とたどっていくと、「接続が必要なくなったとき切断する」というチェックボックスがあるので、それをチェックすると確認の窓が出るはずです。